企业招聘_尊龙人生就是博
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2018年第2次
来源:http://www.fjanli.com 作者:尊龙人生就是博 发布时间:2019-02-19 17:54 浏览量:

  上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2004年11月22日证监基金字[2004]196号文批准募集。本基金基金合同于2004年12月30日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,本基金的特定风险等。本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为2018年12月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

  《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金合同、《基金合同》: 指《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及基

  《信息披露办法》: 指2004年6月8日由中国证监会发布并于7月1日实施的《证

  《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

  交易型开放式指数证券投 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定

  基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金

  合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》的规定,

  申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,

  基金合同生效日: 指基金合同满足生效条件后,基金管理人依法向中国证监会办

  申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

  最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回

  基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、

  标的指数同期累计报酬率:指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收

  流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

  杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾

  任中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。

  BarrySeanMcInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(MackenzieFinancialCorporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

  胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。

  葛小波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、财务负责人,兼任中信证券国际、CLSAB.V.、中信证券投资、中信产业基金等公司董事,中国证券业协会国际战略委员会主任委员、海外委员会副主任委员等。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理和高级经理、A股上市办公室副主任、风险控制部副总经理和执行总经理、交易与衍生品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人等。葛先生于2007年荣获全国金融五一劳动奖章。

  杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。

  李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

  张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。

  张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事,全国律师协会外事委员会及金融证券专业委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院仲裁员等。

  支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、国家留学基金委

  杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司(PowerCorporationofCanada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金管理有限公司董事等。

  杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。

  史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。

  汪贵华女士:监事,博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。

  李彬女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。

  宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。

  张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。

  刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

  阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

  周璇女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有限公司总经理助理;曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

  张弘弢先生,硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)。

  历任基金经理:2004年12月30日至2017年3月24日期间,方军先生任基金经理。

  1、依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

  3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产。

  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资。

  6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产。

  9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。

  10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之股票、现金替代金额及现金差额。

  13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。

  14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露。

  15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

  16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。

  18、.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

  19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

  20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。

  21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。

  1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。

  2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

  3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

  4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。

  (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

  基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。

  良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。

  (1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。

  (2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合理的组织结构。

  (3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并进行持续教育。

  公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。

  公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。

  投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。

  ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。

  ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

  ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。

  ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监控;监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

  ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。

  ②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。

  ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。

  为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。

  公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,确保人力资源的有效管理。

  公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。

  公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

  公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。

  公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。

  (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采

  取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防

  范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、40层

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(830002)

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  上证50交易型开放式指数证券投资基金由华夏基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,经中国证监会2004年11月22日证监基金字[2004]196号文批准募集。

  本基金设立募集期共募集5,435,331,306.00份基金份额,有效认购户数为37,267户。

  根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2004年12月30日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  根据基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人确定2005年2月4日为本基金的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点,基金资产净值为5,616,630,897.30元,折算前基金份额总额为5,435,331,306份,折算前基金份额净值为1.033元。

  根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为1.18384087,折算后基金份额总额为6,434,566,757份,折算后基金份额净值为0.873元。

  本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2005年2月16日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。

  投资者可以自2005年2月17日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金

  根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于2005年2月23日起在上海证券交易所上市交易。(交易代码:510050,场内简称:50ETF)

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海、深圳证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定,包括但不限于:

  3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出。

  基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

  本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)基金份额销售机构”的相关描述。

  本基金在开放日为投资者办理申购、赎回等业务,开放时间为上午9:30~11:30和下午1:00~3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

  若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

  本基金最小申购、赎回单位为90万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

  5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申

  请。投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。

  基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者应在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。

  投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算。在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

  登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,2018年甘肃酒泉事业单位招聘考试题。可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  (1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

  禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

  其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

  T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成

  本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的其他重要权益变动,则进行相应调整。

  T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券。

  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和)

  其中,T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)

  T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  2、上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回。

  4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。

  发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

  在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

  基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  中国经济和资本市场将长期快速增长,指数化投资可以以最低的成本和较低的风险获得市场平均水平的长期回报。标的指数具有良好的市场代表性、流动性与蓝筹特征,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管

  理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究:基金经理小组、研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策:投资决策委员会依据研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理小组根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

  (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理小组以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理小组将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。

  (4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理小组可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

  (6)组合监控与调整:基金经理小组将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

  基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

  (1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

  (2)确定建仓策略:基金经理小组根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

  (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金经理小组在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

  本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调

  (1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

  (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

  (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

  (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理小组分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

  (5)组合调整:①利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。

  (6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司变动等情况,设计T日申购、赎回清单并公告。

  每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

  每月末,在基金经理小组会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。

  每月末,公司投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策。基金经理小组根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作。

  根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理小组依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

  (3)每月末,基金经理小组根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。

  在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  如果上海证券交易所变更或停止上证50指数的编制及发布、或上证50指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证50指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。

  本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  1、基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

  3、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  4、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

  2、所有参与行为均应在合法合规和维护基金份额持有人利益的前提下进行,并谋求基金财产的保值和增值。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前

  十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  本基金基金资产总值包括基金所拥有的证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。

  本基金需按有关规定开立基金专用银行存款账户以及证券账户,上述账户与基金管理人

  1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。

  2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入本基金财产。

  3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,本基金财产不属于其清算财产。

  5、基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

  基金合同生效后,每开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日对基金资产进行估值。

  (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  ②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

  ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。

  ④非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允

  (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充分的理由认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。

  (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,以最近交易日计算的净价估值。

  (3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用成本或估值技术确定公允价值。

  (4)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

  (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

  (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充分的理由认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上,基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。

  未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。

  (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充分的理由认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,2018芜湖市中医院招聘编内工作人员13人怎么报名,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  5、在任何情况下,基金管理人如采用本款第1、2、3项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本款第1、2、3项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  基金的日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果报送基金托管人,基金托管人按照基金合同规定的估值方法、时间与程序进行复核;基金托管人复核无误后将复核结果返回给基金管理人;月末、半年和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金资产估值出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。

  2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。

  3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值。

  1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于证券交易市场及登记结算机构发送的数据错误,或由于不可抗力,基金管理人和基金托管人已经采取必要、适当、合理的措施进行检查仍未能发现的错误造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要措施消除由此造成的影响。

  基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

  4、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配。

  5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配部分的100%。

  2、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。

  基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去100%。

  基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益:(基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率)×收益评价日发售在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。

  4、基金收益分配数额为上述计算的基金超过标的指数的收益、本基金可分配收益中的较小值。

  5、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金收益分配数额除以收益评价日发售在外的基金份额总额,保留小数点后3位,第4位舍去。

  基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人复核,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。基金收益分配方案须载明基金可分配收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金托管人。

  (3)基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

  (4)本条第(一)款第1项中第(3)至第(8)项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

  投资者在申购或赎回基金份额时,需按照本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”中“(六)申购、赎回的对价、费用及价格”的规定,交纳一定的申购、赎回佣金。

  本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资者申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

  6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。

  1、基金管理人应聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。

  2、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所须在备案后5个工作日内公告。

  3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。

  本基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等基金信息披露义务人,按照《基金法》、《信息披露办法》等法律法规及中国证监会和基金合同的有关规定披露本基金信息,并保证公开披露信息的内容真实、准确、完整,并就其保证承担连带责任。

  基金募集前,基金管理人根据《基金法》及其他有关规定编制招募说明书,并向社会公开披露有关信息。

  基金管理人编制完成招募说明书后,将经签署的招募说明书随其他募集申请文件一并报送中国证监会审核。基金获准募集后,基金管理人应当在基金募集三日前将招募说明书刊登在至少一种中国证监会指定的全国性报刊和公司网站上,并将招募说明书放置在基金管理人所在地、各销售网点,供公众查阅,同时报送中国证监会备案。

  基金合同生效后,基金管理人应于每6个月结束之日起45日内更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在至少一种中国证监会指定的全国性报刊上。

  基金管理人应在公告的15日前将更新的招募说明书报中国证监会审核,并就有关更新内容提供书面说明。

  基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金募集前,由基金管理人和基金托管人根据《基金法》及其他有关规定签订,并向社会公开披露有关信息。

  经签署的基金合同及其摘要随其他募集申请文件一并报送中国证监会审核。基金获准募集后,基金管理人应当在基金份额发售三日前将基金合同摘要刊登在至少一种中国证监会指定的全国性报刊上,基金合同正文登载在基金管理人、基金托管人的网站上,并将基金合同正文放置在基金管理人所在地、各销售网点,供公众查阅,同时报送中国证监会备案。

  基金托管协议是基金管理人和基金托管人之间为了明确双方权利义务关系而订立的合同。基金募集前,由基金管理人和基金托管人根据《基金法》及其他有关规定签订,并向社会公开披露有关信息。

  经签署的基金托管协议随其他募集申请文件一并报送中国证监会审核。基金获准募集后,基金管理人、基金托管人应当在基金份额发售三日前将基金托管协议登载在网站上,并将基金托管协议正文放置在基金管理人所在地、各销售网点,供公众查阅,同时报送中国证监会备案。

  基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》及其他有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日同时刊登在至少一种中国证监会指定的全国性报刊和公司网站上。

  基金募集期限届满,并按照《基金法》、《运作办法》的有关规定办理完毕验资和基金备

  案手续后,基金合同生效。基金管理人应当在基金合同生效的次日在至少一种中国证监会指定的全国性报刊和公司网站上登载基金合同生效公告。

  本基金定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。由基金管理人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行编制并公告,同时报中国证监会备案。

  基金管理人在本基金每个会计年度结束后九十日内编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于基金管理人的国际互联网网站上,将年度报告摘要刊登在至少一种中国证监会指定的全国性报刊上,年度报告正文报送中国证监会备案。基金年度报告的财务会计报告须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计并出具审计报告。

  基金管理人在本基金每个会计年度的前六个月结束后六十日内编制完成半年度报告,并将半年度报告正文登载于基金管理人的国际互联网网站上,将半年度报告摘要刊登在至少一种由中国证监会指定的全国性报刊上,半年度报告正文报送中国证监会备案。

  基金管理人应当在每个季度结束后十五个工作日内编制完成季度报告,并刊登在基金管理人的国际互联网网站及至少一种由中国证监会指定的全国性报刊上,同时分别报送中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  4、基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  基金管理人应于本基金每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应于半年度和年度最后一个市场交易日的次日,将最后一个交易日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载于基金管理人国际互联网网站、中国证监会

  基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  重大事件是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括但不限于下列情况:

  7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动。

  9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十。

  12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。

  24、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项。

  在基金合同期限内,任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动时,相关的信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报送中国证监会。

  基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。

  本基金的信息披露文件文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供投资者查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

  (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  (3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。

  (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

  (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

  证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损。


  • 电话:
  • 传真:
  • 邮编:
  • 地址:d88.com有限责任公司
Copyright © 2013 尊龙人生就是博,d88.com,尊龙娱乐人生就是博,d88尊龙 All Rights Reserved 网站地图